Стохастические дифференциальные системы. Анализ и фильтрация - Пугачев В.П.
Скачать (прямая ссылка):
1944,-V. 20.-P. 519-524.
29. Ито К. (Ito К.). On a formula concerning stochastic differentials //
Nagoya Math. J.- 1951.- V. 3.- P. 55-65.
-30. Ито К. (Ito K-). On stochastic differential equations // Mem. Amer.
Math. Soc.-1951.-V. 4,-P. 1-51.
-31. Казаков И. E. Приближенный вероятностный анализ точности работы
существенно нелинейных систем // Автом. и телемех.- 1956.- № 5,-С. 385-
409.
32. Казаков И. Е. Статистический анализ систем с многомерными
нелинейностями // Автом. и телемех.- 1965.- № 3.- С. 463-469.
33. Казаков И. Е. Статистические методы проектирования систем
управления.- М.: Машиностроение, 1969.
34. Кайлат Т. и др. (Kailath Т. and others). An innovations approach to
least-squares estimation. Pts I-VII // IEEE Trans, on Automat. Contr.-
1968,- V. AC-13, № 6.-P. 646-660; 1971,-V. AC-16, № 3.- P. 217-226; № 6,-
P. 720-727; 1973.-V. AC-18, №5.-P. 435-453; № 6.-P. 588-607.
35. Калман P. E., Бьюси P. C. (Kalman R. E., Bucy R. S.). New results in
linear filtering and prediction theory // Trans. ASME, Journ. of Basic
Engineering.-I960,-V. 83D.- P. 95-108. [Рус. пер.: Новые результаты в
линейной фильтрации и теории предсказания // Техническая механика:-Сб.
переводов.- 1961.- Т. 83, Сер. Д, № 1.- С. 123-133.]
36. Кашьяп Р. Л., Pao А. P. (Kashyap R. L., Rao A. R.). Dynamic
Stochastic Models from Empirical Data.- New York, London: Academic Press.
1976. [Рус. пер.: Построение динамических стохастических моделей по
экспериментальным данным.- М.: Наука, 1983.]
37. Колмогоров А. Н. Grundbegriffe der Wahrscheinlichkeitsrechnung.-
Berlin; Springer-Verlag, 1933. [Рус. пер.: Основные понятия теории
вероятностей.- М.: Наука, 1974.]
622
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
38. Колмогоров А. Н. Uber die analitische Methoden in der Wahr-
scheinlichkeitsrechnung // Math. Ann.- 1931.- V. 104.- P. 415-458.
[Русский перевод: Об аналитических методах в теории вероятностей //
Успехи мат. наук.- 1938.- № 5.- С. 5-41.]
39. Колмогоров А. Н. Статистическая теория колебаний с непрерывным
спектром: Юбилейный сборник, посвященный 30-летию Великой Октябрьской
социалистической революции.- М.: Изд-во АН СССР, 1947,-Т. 1,-С. 242-254.
40. Колмогоров А. Н., Фомин С. В. Элементы теории функций и
функционального анализа.- М.: Наука, 1972.
41. Корн Г., Корн Т. (Korn G. A., Korn Т. М.) Mathematical Handbook. New
York: McGraw-Hill, 1968. [Рус. пер.: Справочник по математике.- М.:
Наука, 1984.]
42. Крамер Г. (Cramer Н.). On the theory of stationary random processes
// Ann. Math.- 1940.-V. 41,-P. 215-230.
43. Крамер Г. (Cramer H.). Mathematical Methods of Statistics. Princeton
University Press, 1946. [Рус. пер.: Математические методы статистики.-
М.: Мир, 1975.]
44. Кушнер Г. Дж. (Kushner Н. J.). On the differential equations
satisfied by the conditional densities of Markov processes with
applications // J. SIAM Control, Ser. A.-1964,-V. 2,-P. 106-119.
45. Кушнер Г. Дж. (Kushner H. J.). On the dynamical equations of
conditional probability density functions with applications to optimal
stochastic control theory // J. Math. Anal. Appl.- 1964.- V. 8.- P. 332-
344.
46. Кушнер Г. Дж. (Kushner H. J.). Dynamical equations for optimal
nonlinear filtering// J. Differential Equations.- 1967.- V. 3.-P. 179-
190.
47. Ладаш Г. E., Лакшмикантам В. (Ladas G. E., Lakshmikant-ham V.).
Differential Equations in Abstract Spaces.- New York, London: Academic
Press, 1972.
48. Летов А. М. Устойчивость нелинейных регулируемых систем.- М.:
Физматгиз, 1962.
49. Липцер Р. Ш., Ширяев А. Н. Нелинейная фильтрация диффузионных
марковских процессов // Тр. Мат. ин-та им. В. А. Стеклова АН СССР.-1968 -
Т. 104,-С. 135-180.
50. Липцер Р. Ш., Ширяев А. Н. Статистика случайных процессов.- М.:
Наука, 1974.
51. Люстерник Л. А., Соболев В. И. Элементы функционального анализа.- М.:
Наука, 1954.
52. Ляпунов А. М. Общая задача об устойчивости движения.- Харьковское
матем. общество, 1892.- М.: Гостехиздат, 1950.
53. Мель ц И. О., Пыхова Т. А., У сков Г. В. Применение корреляционной
системы уравнений для анализа точности в задачах динамики полета //
Нелинейные и оптимальные системы.-М.: Наука.- 1971,-С. 246-263.
54. Никитин Н. Н., Разевиг В. Д. О вычислении коэффициентов сноса
марковского процесса по стохастическому уравнению динамической системы //
Автом. и телемех.- 1976.- № 4.- С. 46-54.
55. Пугачев В. С. Случайные функции, определяемые обыкновенными
дифференциальными уравнениями // Тр. ВВА им. Н. Е. Жуковского.- 1944.-Т.
118,-С. 3-36.
56. Пугачев В. С. Теория случайных функций и ее применение к задачам
автоматического управления.- М.: Физматгиз, 1962.
57. Пугачев В. С. (ред.) Основы автоматического управления.- М.: Наука,
1974.
58. Пугачев В. С. Оценивание переменных и параметров в стохастических
системах, описываемых дифференциальными уравнениями // ДАН СССР,- 1978,-
Т. 241, № 5.-С. 1031-1034.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
623
59. Пугачев В. С. Оценивание состояния и параметров непрерывных
