Стохастические дифференциальные системы. Анализ и фильтрация - Пугачев В.П.
Скачать (прямая ссылка):
автокоррелированной помехе (589).
§ 9.5. Условно оптимальная дискретная фильтрация и экстраполяция
592
ПРЕДМЕТНЫЙ
Аддитивность стохастической меры счетная 165 Вектор состояния системы 20
Дисперсия случайной величины 88
- стохастического интеграла 153 Дифференциал стохастический Ито
194
Стратоновича 206
Задача фильтрации 450
- экстраполяции 450 Идентификация системы 447 Интеграл средний
квадратический (с.
к.) 125
- стохастический 152
векторный 155
Ито 188
--------векторный 191
--------общий 193
- - Стратоновича
симметризованный 192
Интегрирование с. к. по частям 130
- численное стохастических дифференциальных уравнений 216
Интенсивность белого шума 93
- процесса с некоррелированными
приращениями 150 Интервал корреляции 93 Квазимомент случайной величины
109
Квантор общности 87 Математическая модель системы 21 Математическое
ожидание случайной функции 88
-------------обобщенной 135
стохастического интеграла 153
Матрица эрмитовская 247 Мера 164
- взаимно спектральная 242
- спектральная 241
- стохастическая 164
УКАЗАТЕЛЬ
пуассоновская 183
Метод Брайсона - Иохансена 481
- Гулько - Новосельцевой 474
- квазимоментов 399, 516
- моментно-семиинвариантный 391
- моментов 365, 504
- ортогональных разложений 395,
514
- Рунге - Кутта 217
- семиинвариантов 387
- сопряженных систем 46
- субоптимальной фильтрации 500
- формирующих фильтров 266
- частотных характеристик 41
- Эйлера 217
- эллипсоидальной аппроксимации
414
Множество цилиндрическое с n-мерным основанием В 86 Модель системы
дискретная 25 непрерывная 25
- детерминированной системы 23
- математической системы 23
- стохастической системы 23 Момент начальный второго порядка
98
- порядка п 101
- смешанный 101
- центральный второго порядка 98 порядка n 101
смешанный 101
Ожидание математическое 87
- - обобщенной случайной функции 135
Оператор ковариационный 99 взаимный 99
- момента второго порядка 99 ------------взаимный 99
- системы 26
линейный 28
Оценивание 443
Параметр управления 36 Параметризация апостериорных распределений 500
Переменные состояния системы 20 Плотность взаимно спектральная компонент
242
- спектральная 237 Поведение системы 20 Поле случайное 80
Поля случайные однородные 222 Полиномы биортонормальные
согласованные 114
- Эрмита 108 Порядок квазимомента 109 Последовательность с. к. сходящаяся
119
--------слабо 133
- случайная марковская 85 Предел в среднем квадратическом
132
--------слабый 133
Представление интегральное
каноническое 169 Принцип суперпозиции 28 Прогноз 450
Производная средняя квадратическая 122
--------слабая 134
--------р-порядка 123
Пространство входных сигналов 20
- выходных сигналов 20
- основных функций 135
- состояний 20 Процесс случайный 80
винеровский 181
--------стандартный 150
марковский 85
обновляющий 473
общий пуассоновский 151
пуассоновский 150
с независимыми приращениями
174
- - с некоррелированными
приращениями 147 Процессы случайные стационарные 222
Разложение спектральное
стационарной случайной
функции 236 Разложения согласованные
ортогональные 116 Распознавание сигналов 445 Распределение безгранично
делимое 187
- двумерное 81
- каноническое Гиббса 314
- Коши 179
- многомерное 81
- одномерное 80
- n-мерное 81
Реализация случайной функции 79 Решение в реализациях 170
- среднее квадратическое 170 Ряд Фурье 233
- Эджуорта 113 Семейство согласованное 82 Семиинварианты 102 Сигнал
входной 20
- выходной 20
- ошибки 36 Система 19
- детерминированная линейная 28 нелинейная 29
устойчивая в данном режиме 27
физически возможная 26
- дискретная 25
- дифференциальная 36 линейная 43
- многомерная 25
- непрерывная 25
- обратная 51
- одномерная 25
- пар полиномов биортогональная
102
---------биортонормальная 102
- с распределенными параметрами
25
- стационарная 39
- стохастическая дифференциальная
60
устойчивая в данном режиме (с
вероятностью 1) 26
устойчивая в данном режиме в
р-среднем 27
физически возможная 26
Системы взаимно обратные 51
- большие 24
- интегро-дифференциальные 69 --------приводимые к стационарным
69
- полиномов согласованные 114 Спектр частот случайной функции
233
Теорема Бохнера 238
- Колмогорова 86
- Лебега 240
- о с. к. сходимости 121
- Рисса 31
- Фубини 239
Теория случайных функций корреляционная 119 Уравнение интегро-
дифференциальное 69
- нелинейное стохастическое 209
- Риккати алгебраическое 613 матричное 612
- стохастическое дифференциальное
173
--------Ито 210
--------линейное 170
--------с П-дифференциалом 213
интегральное Ито 210
--------линейное 170
- Стратоновича - Кушнера 461
- Фоккера - Планка 299 Уравнения Стратоновича 461 Условия
согласованности
конечномерных распределений
81
Устойчивость асимптотическая по Ляпунову 27
- в данном режиме 27
- в среднем квадратическом 27 Факторизация матрицы 274 Фильтр второго
порядка
(модифицированный) 527 --------усеченный 527
- Г аусса 527
- Калмана - Бьюси 471 --------обобщенный 522
