Стоханическое исчисление - Анулова С.В.
Скачать (прямая ссылка):
— 6, № 3,— С. 264—274; 1963,— 7, № 1,— С. 3- 23
23. Статулявичус В. А. Некоторые новые результаты для сумм слабо зависимых случайных величин // Теория вероятностей и ее применения.— 1960.
— 5, № 2,— С. 233—234
24. Хинчин А. Я. Предельные законы для сумм независимых случайных величин.— M.: Гостехиздат, 1938
25. Чикин Д. О. О мартингальных методах доказательства центральной предельной теоремы для зависимых случайных величин // Ин-т проблем управления.— 1984
26. Ширяев A. H. Вероятность,— M.: Наука, 1980,— 576 с.
27. Aldous D. L Stopping time and tightness // Ann. Probab.— 1978.— 6, No 2.- C. 335—340
28. — Weak convergence and the general theory of processes.— Incomplete draft of monograph // Department of Statistics, University of Carolinia Berkeley.— 1981,— C. 144
29. Bhattacharya R. N. On the functional limit theorem and the law of the iterated logarithm for Markov processes // Z. Wahrsch. verw. Geb.— 1982.
— 60. — С. 185—201
30. Donsker M. An invariance principle lor certain probability iimit theorems // Mem. Amer. Math. Soc.- 1951.— 6
31. Doss H. Liens entre equations differentielles stochastiques et ordinaires // Ann. Inst. H. Poincare.— 1977,— 13,— C. 99—125
32. Durr D., Goldstein S. Remarks on the central limit theorem for weakly dependent random variables // Proc. I-st BIBOS Conf., Bielefeld.— 1984. Berlin. Springer.— 1986.—C. 104—118 (Lect. Notes Math.— 1158)
33. De Zelicourt C. Une methode de martingales de convergence d'une suite de processus de sauts markoviens vers une duffusion associee aunne condition frontiere. Application aux systemes de files // Ann. Inst. H. Poincare.— 1981,— 17, No 4,— C. 351—375
34. Grigelionis B., Mikulevicius R. On weak convergence of random processes with boundary conditions // Nonlinear Filtering and Stochastic Control, Proceedings, Cortona.— 1981. Berlin. Springer, 1983.— C. 260—275 (Lect. Notes Math.— 972)
35. —, — On the diffusion approximations in queueing theory // Proc. Conf. on Teletrafic. Moscow.— 1984
36. Gyongy /. On the approximation of stochastic differential equations // Stochastics.— 1988,— 23.— C. 331—352
37. Hall P., Heyde С. C. Martingale limit theory and its application.— New York: Acad. Press, 1980
38. Jacod ]. Processus a accroissements independants: une condoition necessa-ire et suffisante de convergence en Ioi // Z. Wahrsch. Verw. Geb.— 1983.— 63 — С. 109—136
39. — Memin J. Sur la convergence des semimartingales vers un processus a accroisements independants // Semin. probab. XIV. Lect. Notes Math.: New York, 1980,— 784,— C. 227—248
40. — Shiryaev A. N. Limit theorems for stochastic processes.— Springer— Verlag. 1987,— 601 с.
41. Levy P. Sur une Ioi de probabilite analogue a celle de Poisson et sur un sous-groupe important du groupe des Iois indefiniment divisibles // Bull. Sei. Math— 1939,— 63,— C. 24—268
42. Lindeberg J. W. Eine neue Herleitung des Exponentialgesetzes in der Wahrscheislichkeitsrechnung. // Math. Z.— 1922 — 15 — C. 211—225
252: 43. Lindvatt Т. Weak convergence of probability measures and random function space D [0, oo] // J. Appl. Probab.— 1973,— 10,— C. 109—121
44. Liptser R. Sh., Shiryayev A. N. Theory of Martingales.— Kluwer.— 1989
45. McLeish D. L. Invariance principle for dependent variables // Z. Wahrsch. verw. Geb.— 1975,— 32,— С. 165—178
46. Rosenblatt M. A. Central limit theorem and a strong mixing condition // Proc. Nat. Acad. Sei. USA.— 1956,— 42, No 1— C. 43—47
47. Sam Lazaro J., Meyer P. A. Questions de theorie des flots // Semin. Probab. IX. Lect. Notes Math.— Berlin etc., 1975,— 465,— С. 213—224
48. Serfling R. J. Contributions to central limit theiry for dependent variables // Ann. Math. Stat — 1968,— 39,— C. 1158—1175
49. Stone C. Weak convergence of stochastic processes defined on semiinfinite time intervals 11 Proc. Amer. Math. Soc- 1963,— 14.— C. 694—696
50. Tanaka H. Stochastic differential equations with reflecting boundary condition in convex regions // Hiroshima Math. J.— 1979.— 9, No 1.— C. 163—177
51. Touati A. Theoremes de limite central fonctionnelle pour Ies processus de Markov // Ann. Inst. H. Poincare. В.— 1983,— XIX— С. 43—59 ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ
Альдус (Aldous D. J.) 205, 250, 252 Алюшмна Л. А. 80, 94 Анулова С. В. 40
Баклан В. В. 80, 94 Барлоу (Barlow М. Т.) 53, 54, 78 Басс (Bass R. F.) 79 Башелье (Bachelier L.) 9 Белл (Bel! D. R.) 95, 106, 111, 113 Бернулли Я. (Bernoulli J.) 167 Бернштейн С. II. ЗО, 40, 41, 115, 157 Биллингсли (Billingslcv P.) 77, 250, 251
Бирктоф (Birkhoff G. D.) 221 Bhcmvt (Bismut J. M.) 95, 96, 103,
106, 107, 113 Бихтелер (Bachfeier K.) 96, 113 Благовещенский Ю. H. 59, 61, 77 Бобров А. А. 176 Боголюбов Н. Н. 232 Больман (Bohlmann G.) 115, І58 Боровков А. А. 250, 251 Броун (Brown R.) 9 Бутов А. А. 250, 251 Бхатгачария (Bhattacharya R. N.) 250, 252
Ван Шунпен (Van Schuppen J. Н.) 157, 159
Варадан (Varadhan S. R. S.) 47, 68, 72, 76
Ватанабэ (Watanabe S.) 30, 40, 41, 44 45, 46, 47, 48, 52, 54, 64, 69, 79, 95, 96, 103, 104, 110, 111, 113, 114, 155, 156, 158, 185 Вентцель А. Д. 37, 41, 156, 157, 250, 251
