Стоханическое исчисление - Анулова С.В.
Скачать (прямая ссылка):
18. —, Федоренко И. В. Существование сильного решения стохастического дифференциального уравнения с вырождающейся диффузией. Управление в сложных нелинейных системах.— M.: Наука,.— 1984.— С. 39—41.
19. Красносельский М. А., Покровский А. В, Естественные решения стохастических дифференциальных уравнений // Докл. АН СССР.— 1978.— 240, № 2,— С. 264—267
20. —, — Системы с гистерезисом.— M.: Наука, 1983.— 271 с.
21. Крылов Н. В. О стохастических интегральных уравнениях Ито // Теория вероятностей и ее применения.— 1969.— 14, № 2.— С. 340—348
22. — О выделении марковского процесса из марковской системы процессов и построении квазидиффузиониых процессов Il Изв. АН СССР. Сер. мат.— 1973,— 37, № 3,— С. 691—708.
23. — Управляемые процессы диффузионного типа.— M.: Наука, 1977.— 398 с.
24. —, Сафонов М. В. Некоторое свойство решений параболических уравнений с измеримыми коэффициентами // Изв. АН СССР. Сер. мат.— 1980.— 44, № 1 — С. 161 — 175
25. Ладыженская О. А., Солонников В. А., Уральцева Н. Н. Линейные и квазилинейные уравнения параболического типа.— M.: Наука, 1967.— 736 с.
26. Липцер P. Ul., Ширяев А. Н. Статистика случайных процессов (нелинейная фильтрация и смежные вопросы).— M.: Наука, 1974.— 696 с.
27. Маккин Г. Стохастические интегралы.— M.: Мир,— 1972.— 184 с.
28. Мацкявичус В. ^^-устойчивость решений симметрических стохастических дифференциальных уравнений // Лит. мат. сб.— 1985.— 25, № 4.— С. 72—84
29. Мельников А. В. О сильных решениях стохастических дифференциальных уравнений с негладкими коэффициентами //Теория вероятностей и ее применения,— 1979,— 24, № 1,— С. 146—149
30. Севастьянов Б. А. Эргодическая теорема для марковских процессов и ее приложения к телефонным системам с отказами // Теория вероятностей и ее применения,— 1957,— 2, № 1,— С. 106—116
31. Скороход А. В. Исследования по теории случайных процессов.— Киев: Изд-во Киевского ун-та, 1961. 216 с.
32. — Стохастические уравнения для процессов диффузии с границами // Теория вероятностей и ее применения.— 1961.— 6.— С. 267—298; 1962.— 7,— С. 5—25
33. — Асимптотические методы теории стохастических дифференциальных уравнений.— Киев: Наукова думка, 1987.— 327 с.
34. Торонджадзе Т. А., Читашвили Р. Я. Об эквивалентности сильно и слабо регулярных стохастических дифференциальных уравнений // Сообщения АН ГрССР,— 1980 — 98, № 1,— С. 37—40
35. Федоренко И. В. Существование сильного решения стохастического дифференциального уравнения с непрерывным сносом / В кн.: Третий Республиканский симпозиум по дифференциальным и интегральным уравнениям (Одесса— 1982). Тезисы докл. Одесса: ОдГУ, 1982,— С. 266—267
36. Цирельсон Б. С. Пример стохастического уравнения, не имеющего сильного решения // Теория вероятностей и ее применения.— 1975.— 20, № 2,— С. 427—430
78: 37. Barlow M. Т. One-dimensional stochastic differential equations with no strong soluticms // J. London Math. Soc. (2).— 1982,— 26, Na 2.—
C. 335—347
38. Bass R. F., Pardoux E. Uniqueness for diffusions with piecewise constant coefficients // Probab. Theory Relat. Fields.— 1987,— 76.— C. 557— 572
39. Chitashvili R. J., Toronjadze T. A. On one-dimensional stochastic differential equations with unit diffusion coefficient. Structure of solutions // Stochastics.— 1981,— 4, № 4,— C. 281—315
40. Conway E. D, Stochastic equations with discontinuous drift // TAMS.— 1971,— 157,— C. 235—245
41. Doss H. Liens entre fequations differentielles stochastiques et ordinaires // Compt Rend Acad. Sei. Paris. Ser. A.— 1976 — 283, № 13,—C. 939—942
42. — Liens entre equations differentielles stochastiques et ordinaires // Ann. Inst. Henri Poincare.— 1977,— 13, № 2,— C. 99—125
43. Harrison M., Reiman M. Reflected Brownian motion in an orthant // Ann. probab.— 1981,— 9, № 2,— C. 302—308
44. Lebedev V. A. On the existence of weak solutions to stochastic differential equations with driving martingales and random measures // Stochastics— 1983,— 9.- C. 37—76
45. Lions P. L., Sznitman A. S. Stochastic differential equations with reflecting boundary conditions // Commun. Pure and Appl. Math.— 1984.— XXXVII,— C. 511—537
46. Manabe 5., Shiga T. On one-dimensional stochastic differential equations with non-sticky boundary conditions // J. Math. Kyoto Univ.— 1979.— 13¦ № 3.- C. 595—603
47. Mel'nikov A. V. On properties of strong solutions of stochastic equations with respect to semimartingaies // Stochastics.— 1982.— 8, № 2.— C. 103—119
48. Nakao S. On the pathwise uniqueness of solutions of one-dimensional stochastic differential equations // Osaka J. Math.— 1972.— 9, № 3,— C. 513—518
49. Nisio M. On the existence of solutions of stochastic differential equations // Osaka J. Math.— 1973,— 10, № 1,— C. 185—208
50. Stroock D. W. Lectures on topics in stochastic differential equations.—• Springer—Verlag, 1982.- 91 с.
51. —, Varadhan S. R. S. Multidimensional diffusion processes.— New York: Springer—Verlag, 1979.— 338 с.
52. —, — Diffusion processes with boundary conditions // Commun Pure and Appl. Math.— 1971,— 24, № 2,— C. 147—225
